R&J'S CANNEL

100/7/26：將減碼的規則敘述的更精確一點。

　　胡立陽的「農夫播種術」號稱是股票投資的最高技巧，其方法如下：(1)先定下3%的停損點，(2)設下「3%」的持續加碼點與減碼點，據稱只要抓到一支漲股就可以大賺一筆。

　　但根據本人的研究，該法至少有以下五個缺點：

　　(1) 「3%」的幅度太小，會讓操作者疲於奔命。

　　(2) 沒有說明出場的方法。

　　(3) 加碼越多次成本越高，經常會吞蝕掉原先的獲利甚至變成虧損，故宜限制加碼次數。

　　(4) 風險沒有管控(不斷的小虧損或部位太大時的風險)，比如說部位已經超過10筆，總獲利卻不到2%，那麼一個跌停板，其虧損就是5%*10=50%。

　　(5) 獲利過度集中於少數股票，只要遺漏該股票，績效便會立刻暴減，所以除非你能夠進行每一筆交易機會，否則便無法保證績效的穩定性，運氣的成分居多，需要媽祖保庇。

　　第(5)個缺點，指出你無法使用電腦程式選股產生數十個交易機會以上的交易系統。牛眼投資術則是指精準選股的投資術，如果能夠精準選股，則解決了第(5)個缺點。

　　其他的四個缺點，我將它改良如下，改良最主要的部分是「限制風險」，一、不可因加碼太多部位太大而風險變得太大，二、不可因為個股走勢的反覆而造成不斷的小虧損。由以下的交易明細，可以看出風險的確有被控制住，最多的風險不管加碼幾次都不會超過16%(2筆各8%或7筆各2%...)。

改良型農夫播種術

選股

　　牛眼選股法。

進場

　　技術面尋找買點。

停損

　　虧損15%。(實際操作時應設定更小的停損點，比如說箱型突破點下1%)

加碼

　　1. 收盤價大於前一次買進價或減碼價 5% 時以當日收盤價加碼。

　　2. 限制總部位數<=6。

減碼

　　1. 初始停損點設於支撐下1%。如沒有明顯支撐不可超過15%。

　　2. 加碼後，取消初始停損點，收盤價跌破最近一次之買價或賣價3%則以收盤價減碼賣出。

全部出場

　　1. 自最高點回跌 30%，以隔日開盤價賣出。(系統性風險不理會，以免被中途洗掉)

　　2. 限制在持有部位超過(>=)3個單位時，不可處於總獲利虧損狀態，否則以隔日開盤價賣出。

　　3. 總獲利超過50%以後，使用10ma*0.96作為停利出場點(不下移)。

注：總獲利=已實現盈虧+庫存盈虧

模擬測試

　　以下測試，選股有點主觀，這也是影響績效的最主要因素，但此測試主要在驗證，如果選股能有4/18或22%的機率選對股票，則使用上述的「改良型農夫播種術」績效就會很驚人。2010/7/12是大盤站上季線的日期，約在7639，應該也不算作低檔。

　　Benckmark使用「大量強勢股交易系統V8.6」，在期望值與R期望值上面此策略大幅領先，在總獲利方面更是有八倍之多。

　　在另一個測試時段為2009/2/11，約為4575之底部區，此時的績效更是不凡。

牛眼Ver3.3 / 每5%加碼，每3%減碼, 
自高點回跌 30%全出, 總獲利超過50% 時跌破ma10*0.96全出, 總部位數<=6
持股股單位數>=3時平均獲利需大於0%, 加碼時為當日收盤價，初始停損點為15% 

***** 測試日期：2010/7/12 ～ 2010/7/12 狀態：A(7639 ～ 8721) *****

結束日期：2011/5/27

總部位數<=6

獲利超過三成=60.58% (筆數14) ,小賺=9.42% (筆數28) ,
小賠=-3.95% (筆數58) ,虧損超過一成=-13.28% (筆數4)
總筆數:104, 獲利期望值:7.98, 賺錢比率=40.38%
扣除手續費及證交稅後期望值=7.39, 總獲利=768.76
平均獲利=7.98, 平均虧損=4.55, R期望值=1.75R

Benckmark：大量強勢股交易系統V8.6

獲利超過三成=58% (筆數1) ,小賺=5.05% (筆數17) ,
小賠=-5.9% (筆數6) ,虧損超過一成=0% (筆數0)
總筆數:24, 獲利期望值:4.52, 賺錢比率=75%, 平均天數=5, 天數=149
扣除手續費及證交稅後期望值=3.94, 總獲利=94.46
平均獲利=4.52, 平均虧損=5.9, R期望值=0.77R

交易明細

榮剛加減碼明細

圖示

***** 測試日期：2009/2/11 ～ 2009/2/11 狀態：C(4575 ～ 7694) *****

獲利超過三成=134.12% (筆數44) ,小賺=10.17% (筆數32) ,
小賠=-4.47% (筆數105) ,虧損超過一成=-13.9% (筆數2)
總筆數:183, 獲利期望值:31.31, 賺錢比率=41.53%
扣除手續費及證交稅後期望值=30.72, 總獲利=5622.44
平均獲利=31.31, 平均虧損=4.65, R期望值=6.73R

Benckmark：大量強勢股交易系統V8.6

獲利超過三成=99.51% (筆數7) ,小賺=7.68% (筆數48) ,
小賠=-4.24% (筆數42) ,虧損超過一成=-11.97% (筆數3)
總筆數:100, 獲利期望值:8.52, 賺錢比率=55%, 平均天數=6, 天數=247
扣除手續費及證交稅後期望值=7.93, 總獲利=793.1
平均獲利=8.52, 平均虧損=4.75, R期望值=1.79R

***** 測試日期：2009/3/10 ～ 2009/3/10 狀態：E 初升段(0 ～ 0) *****

結束日期：2011/8/23

總部位數<=6

獲利超過三成=93.11% (筆數36) ,小賺=11.4% (筆數31) ,
小賠=-4.6% (筆數104) ,虧損超過一成=-15.8% (筆數1)
總筆數:172, 獲利期望值:18.67, 賺錢比率=38.95%, 平均天數=66.73
扣除手續費及證交稅後期望值=18.09, 一季=16.26, 總獲利=3110.88
平均獲利=18.67, 平均虧損=4.71, R期望值=3.97R

總部位數<=1

獲利超過三成=53.75% (筆數17) ,小賺=0% (筆數0) ,
小賠=0% (筆數0) ,虧損超過一成=0% (筆數0)
總筆數:17, 獲利期望值:53.75, 賺錢比率=100%, 平均天數=79.47
扣除手續費及證交稅後期望值=53.16, 一季=40.14, 總獲利=903.76

***** 測試日期：2011/3/15 ～ 2011/3/15 狀態：盤整(7322 ～ 9111) *****

結束日期：2011/8/23

總部位數<=6

獲利超過三成=51.76% (筆數14) ,小賺=12.53% (筆數30) ,
小賠=-4.27% (筆數71) ,虧損超過一成=-20.68% (筆數4)
總筆數:119, 獲利期望值:6.01, 賺錢比率=36.97%, 平均天數=38.66
扣除手續費及證交稅後期望值=5.42, 一季=8.41, 總獲利=644.99
平均獲利=6.01, 平均虧損=5.15, R期望值=1.17R

總部位數<=1

獲利超過三成=48.62% (筆數5) ,小賺=14.2% (筆數3) ,
小賠=-3.1% (筆數3) ,虧損超過一成=-15.24% (筆數7)
總筆數:18, 獲利期望值:9.43, 賺錢比率=44.44%, 平均天數=81.06
扣除手續費及證交稅後期望值=8.84, 一季=6.55, 總獲利=159.17
平均獲利=9.43, 平均虧損=11.6, R期望值=0.81R

***** 測試日期：2009/6/18 ～ 2009/10/30 狀態：盤整(6144~7340) *****

總部位數<=6

獲利超過三成=89.11% (筆數12) ,小賺=10.28% (筆數46) ,
小賠=-4.26% (筆數85) ,虧損超過一成=-16.9% (筆數1)
總筆數:144, 獲利期望值:8.08, 賺錢比率=40.28%, 平均天數=27.69
扣除手續費及證交稅後期望值=7.5, 一季=16.24, 總獲利=1079.56
平均獲利=8.08, 平均虧損=4.4, R期望值=1.84R

總部位數<=1

獲利超過三成=45.68% (筆數8) ,小賺=16.53% (筆數7) ,
小賠=0% (筆數0) ,虧損超過一成=-15.9% (筆數2)
總筆數:17, 獲利期望值:26.43, 賺錢比率=88.24%, 平均天數=80.24
扣除手續費及證交稅後期望值=25.84, 一季=19.33, 總獲利=439.35
平均獲利=26.43, 平均虧損=15.9, R期望值=1.66R